승률과 손익비에 대한 대단히 심각한 고찰

안녕하세요. 승률과 손익비에 관심이 많은 메르엠 입니다.

오늘은 제가 진심반 진심반으로 언급한 승률 70% 손익비 1:10 ‘이상’의 모델의 대략적인 구조를 설명해 드리고자 하옵니다.

방법론에 앞서, 승률에 관하여 짚고 넘어가고 싶습니다. 

해당글과 크게 상관은 없지만, 예컨대, 승률 40% 라는 말은 10번 중에 4번을 이기는 것을 의미하는 것이 아니라는 것은 대부분의 분들이 

아시겠지만, 반대로 항상 간과되는 부분인 것 같습니다. 승률 40%란 무한히 시행하였을 경우, 승률이 40%에 가까워 지는 것을 의미하므로, 이것은 10번 중 4번과는 완전히 다르다는 것을 먼저 짚고 넘어가고 싶습니다. 따라서 극단적으로 승률 40%는 10번 중, 한번도 이기지 못하는 경우도 상당할 것으로 생각합니다.

다시 본론으로 들어가서, 

따라서 여러 번의 진입과 대응을 통해 승률과 손익비를 ‘만들어가는 것’이 핵심이며, 이 전략은 피라미딩과 유사한 전략(이하 'A'전략)입니다. 

수익이 났을 때, 수익을 비교적 장기간 보유한 상태로 계속 진입하여 수익을 극대화 하는 것을 일반적인 의미의 피라미딩이라고 한다면,

제 생각에 이 전략을 Forex에서 사용하기 어려운 몇 가지 결정적인 이유는 변동성과 이벤트에 있다고 생각합니다.

따라서 A전략을 사용하기 위해서는 먼저 변동성과 이벤트를 피할 수 있는 '조작'이 필요합니다.

단일 통화쌍으로 진입할 경우, 변동성과 이벤트를 정틍으로 맞기 때문에 피라미딩이 매우 어렵습니다.

따라서 가장 중요한 것은 최소 3가지 이상의 통화쌍의 합성을 통해 변동성과 이벤트를 피해야 합니다.

예) EURUSD (SELL), GBPUSD(BUY), EURGBP(BUY) _{<-예시일 뿐이며, 실제 이 조합은 어렵습니다.}

만약 3개의 통화쌍을 저렇게 묶어버리면, 변동성이 낮아지고, 이벤트로 인한 급등락도 피할 수 있습니다. (대신 이익, 손해도 함께 느려집니다)

이론적으로는 (0.01LOT) 기준으로 첫 진입에 전체 진입한 계약의 손절가 -5$를 설정하고,

(진입한 전체 계약에 손절, 익절을 걸어둘 수 있는 방법은 브로커에서 제공하는 Stealth orders를 통해 가능)

01차 피라미딩:<ST -5$> 

02차 피라미딩:<ST +0$> 

03차 피라미딩:<ST +10$> (1:2) 

04차 피라미딩:<ST +25$> (1:5) 

05차 피라미딩:<ST +45$> (1:9) 

06차 피라미딩:<ST +70$> (1:14) 

해당 식이 어떻게 도출되었는지에 대해서는 다음기회로 미루고 싶습니다.

5차 피라미딩에 진입한 이후, 설정한 손절가 45$에 맞으면1:9, 6차 피라미딩을 포기하고 5차에서 청산하면 1:14의 손익비가 완성됩니다.

핵심만 추려내어 급하게 쓴 글이어서 모순적으로 보일 수도 있다고 생각합니다.

이상입니다.

메르엠 올림.