양방향거래중인데 궁금합니다.

같은날 동시에 진입했다면 손익은 변동없죠.  다만 스왑이자때문에 시간이 지나면 손실이 조금 더 커지긴 할 겁니다. 같은날 동시에 진입했다면 손익은 변동없죠. 다만 스왑이자때문에 시간이 지나면 손실이 조금 더 커지긴 할 겁니다.

질문그대로입니다. 스왑문제가아니고 손익자체가 움직입니다.
양방향랏수같습니다. 질문그대로입니다. 스왑문제가아니고 손익자체가 움직입니다. 양방향랏수같습니다.

변동폭이 커지면 양방향 모두 진입되어있으니 어느쪽은 이익이 커지겠지만 반대쪽은 손실이 커질거에용.
이럴때 이익을 실현하면 전체금액이야 커지지만 손실을 메꿔주던 이익이 없어졌으니 평가손익은 확 커져서 마이너스가 많이 늘었을테지만
이때 이익 청산한쪽을 너무 오래 놔두면 안되고 다시 진입을 하시면서 다시 처음부터 물량을 쌓는다는 기분으로 매매하셔야 해용.
물론 반대쪽도 이것의 반복과정~
이러다보면 변동폭이 줄면서 양쪽다 손실폭이 줄면서 결국 0이나 아주 작은 마이너스로 수렴하는데 이때가 양쪽을 모두 정리할 최적시점 이에용.
변동폭이 커져서 한쪽의 마이너스가 계속 커지다가 마진콜 나기도 하지만 이건 어쩔수없고요.

이미 말씀드린 과정을 계속 반복하다보면 마진콜 이상의 이익이 된다는게 양방향물타기매매의 핵심입니다~ 변동폭이 커지면 양방향 모두 진입되어있으니 어느쪽은 이익이 커지겠지만 반대쪽은 손실이 커질거에용. 이럴때 이익을 실현하면 전체금액이야 커지지만 손실을 메꿔주던 이익이 없어졌으니 평가손익은 확 커져서 마이너스가 많이 늘었을테지만 이때 이익 청산한쪽을 너무 오래 놔두면 안되고 다시 진입을 하시면서 다시 처음부터 물량을 쌓는다는 기분으로 매매하셔야 해용. 물론 반대쪽도 이것의 반복과정~ 이러다보면 변동폭이 줄면서 양쪽다 손실폭이 줄면서 결국 0이나 아주 작은 마이너스로 수렴하는데 이때가 양쪽을 모두 정리할 최적시점 이에용. 변동폭이 커져서 한쪽의 마이너스가 계속 커지다가 마진콜 나기도 하지만 이건 어쩔수없고요. 이미 말씀드린 과정을 계속 반복하다보면 마진콜 이상의 이익이 된다는게 양방향물타기매매의 핵심입니다~

양방향매매에관한 질문이아닌 정말 원글그대로
같은랏을 양방향진입했을때 왜 손익이 변동이있는지 그자체가 궁금합니다. 양방향매매에관한 질문이아닌 정말 원글그대로 같은랏을 양방향진입했을때 왜 손익이 변동이있는지 그자체가 궁금합니다.

완전히 똑같지 않다는 말씀인가용.
그건 스왑때문일거에요.
또한가지 이유는 슬리피지 때문이기도 해요.
슬리피지 또한 양쪽이 똑같을수도 있지만 아닐때가 더 많을거라서요.
다만 이런이유로 양방향의 합이 0이 아니고 변동이 있다곤 하지만 그 차이는 크지 않으니 보통은 무시하는 편이져. 완전히 똑같지 않다는 말씀인가용. 그건 스왑때문일거에요. 또한가지 이유는 슬리피지 때문이기도 해요. 슬리피지 또한 양쪽이 똑같을수도 있지만 아닐때가 더 많을거라서요. 다만 이런이유로 양방향의 합이 0이 아니고 변동이 있다곤 하지만 그 차이는 크지 않으니 보통은 무시하는 편이져.

자꾸 손실이 커진다?
동일종목에 랏사이즈도 동일?  그럼 도협님 조언처럼 슬리피지로 인한 차이 정도로 볼 수 있을 듯.
많은 랏수로 진입한게 아니면 그 차이가 크지않고 손익은 왔다갔다 합니다..
혹 마진레벨이 표시된다면 양방향 랏사이즈 동일하지 않다는 뜻이니 포지션이 많다면 잘 살펴보셔야 합니다.. 자꾸 손실이 커진다? 동일종목에 랏사이즈도 동일? 그럼 도협님 조언처럼 슬리피지로 인한 차이 정도로 볼 수 있을 듯. 많은 랏수로 진입한게 아니면 그 차이가 크지않고 손익은 왔다갔다 합니다.. 혹 마진레벨이 표시된다면 양방향 랏사이즈 동일하지 않다는 뜻이니 포지션이 많다면 잘 살펴보셔야 합니다..

말그대로.... 입니다. 변수 아무것도없고 같은종목을 같은랏으로 양방향거래를 들어갔을때 손익이 왔다갔다합니다.
그래서 당연히 같은랏으로 잡아놨으면 스프레드말고는 -요소가없어서 손익이 그대로여야 하는데 변동이 조금씩있어서 그래서 질문올린것입니다. 말그대로.... 입니다. 변수 아무것도없고 같은종목을 같은랏으로 양방향거래를 들어갔을때 손익이 왔다갔다합니다. 그래서 당연히 같은랏으로 잡아놨으면 스프레드말고는 -요소가없어서 손익이 그대로여야 하는데 변동이 조금씩있어서 그래서 질문올린것입니다.

수동으로 계산해보세요
셀/바이 진입가격과 스프레드 감안해서 위 아래로 움직일때마다 손익이 어떻게 달라지는지요. 손해가 커진다면 움직인 것보다 손해쪽이 더 계산되는것인지 이익이 덜 계산되는지요 수동으로 계산해보세요 셀/바이 진입가격과 스프레드 감안해서 위 아래로 움직일때마다 손익이 어떻게 달라지는지요. 손해가 커진다면 움직인 것보다 손해쪽이 더 계산되는것인지 이익이 덜 계산되는지요

무슨말씀인지 알겠어여..  완전히 똑같아야 하는데 완전히 똑같지 않다는 말씀이잖아요?
그게 제가 이미 말씀드린 스왑 슬리피지등의 차이때문이라고 봐야 합니다.. 무슨말씀인지 알겠어여.. 완전히 똑같아야 하는데 완전히 똑같지 않다는 말씀이잖아요? 그게 제가 이미 말씀드린 스왑 슬리피지등의 차이때문이라고 봐야 합니다..