EA 백테스팅 신뢰도에 관해서. 혹시 자동매매 유저들을 위해 도움이 될 까 한자 적어봅니다.

혹시 자동매매 유저들을 위해 도움이 될 까 한자 적어봅니다.

안녕하세요 12point입니다.

먼저 많으신 분들이 착각하기 쉬운 한가지가,  본인이 개발한 혹은 구입한 EA 백테스트를 너무 믿는다는겁니다.

왠만큼 얼추 수익내는 EA들은 높은 확률로  백테스트 결과 역시 좋습니다.

백테스트의 목적은  본인이 개발한, 혹은 구입한 EA가  과연 잘 돌아가는지 확인 유무용이지  결과 유추용이아닙니다.

백테스트는, 현실감과 괴리가 있습니다. 

첫째로  수시로 증권사별로 변하는 실시간 스프레드를 대응 할 수 가없습니다.

둘째로 슬리피지가 없습니다.

실로 동떨어진 결과가 나옵니다.

그나마 나은것이   데모계좌이지만

데모 계좌역시 최선책이 아닙니다. 왜냐하면  데모계좌에선  유동성 LP며  슬리피지가 발생하지 않아  역시나 뚜렷한 결과 도출이 어렵습니다.    그나마 나은점이라면  실시간 슬리피지잡아내는거겠네요.

가장 좋은 방법은 !   소액이라도   다양한 증권가 실계좌로 돌려보는겁니다.

먼저,  정확한 결과 도출을 위하여 눈여겨 봐야할것들

스프레드 같은경우에는 기본적으로 증권사가 가져가는 수익입니다.  (커미션도 마찬가지) 당연히 스프레드가 낮을수록 수익률이 올라갑니다.

Market Execution은  보통 유동성 공급자에 의해 결제가가 틀려집니다  보통 ECN이라 불리우고  NDD 노 딜링 데스크 업체들의 결제방식입니다.  즉,  유동성 공급자 의존도가 높습니다.  이 결제 방식에 따라 슬리피지 확률이 달라집니다.

Instant Execution은   주로 MM 마켓메이커 회사들이 사용하는 결제방식입니다. 장점이라면  슬리피지가 적은 대신 리퀏이나 혹은  증권사가 자체적으로  장난질할 확률이 높습니다.

그리고  보통 EA 개발 하실때  다들  Max Slippage 많이들 셋팅하실껍니다..   이 기능은  Market Execution방식에서는 철저히 무시됩니다.  오로지  Instant Execution방식에서만 적용됩니다만, 높은 확률로  리퀏을 받거나 아님 유동성 공급자에 의해 유요한 가격으로 넘겨질 확률이 높습니다.

그래서  1분봉 5분봉에서 행해지는  단타  스캘핑 스타일의 EA들이   많이 당하는 케이스입니다..

아니..분명히 백테스터랑 데모계좌에서는 결과가 좋은데.. 도대체 왜  실계좌에서는 자꾸 손실이 날까?... 바로  이 이유입니다...  저 역시 경험을 하였고요.

이것 역시  서버상태에따라 (빠르기...본인이 사용하는 VPS도 해당됨)  슬리피지 유무가 바뀝니다.

이 유동성이 활동적이여야  거래하는데에 있어서 안정적입니다.   유동성이 적은 증권사라면,  거래도중 스프레드가 순간 폭발적으로 증폭하는 경우가 생깁니다.. 물론 그에따라 EA가 버티질 못하니  튕겨져 나가죠. 그래서 가끔씩 증권사들 리뷰보면  특정시간때, 분명 들어갈때는 스프레드 10이었는데  갑자기 순간적으로 스프레드가 100이 넘어갔다는둥,  슬리피지가 100 핍이상 발생했다는둥  말나오는게  유동성이 적어서 그렇습니다.

대체적으로  1분,5분봉 짧은 스캘핑 EA들은 실계좌에서 손실낼 확률이 높습니다.  그래서 1시간봉이라던지   트랜딩하는 EA들이 결과와 제일 좋습니다.

참...돈벌기 힘들죠??  따질게 많으니...  생각해 보십시오... 백테스팅,,데모계좌 결과가 좋으면  재벌 아닌 사람들이 있겠습니까?????

저 같은 경우에는 1시간봉 기준으로 12 BANK라는 직접 자체 개발한 EA를  사용합니다만.

결과도  증권사 별로 제각각 입니다.  물론 소액으로 운용하고요 ($100)

저는 증권사 3군데 이용중이고요..  결국엔  각 증권사별로 파라미터값을 변경하였습니다.

많은 분들이  백테스트랑  데모계좌에서 해매고 계셔서  안타까워 글 올려봅니다.