EUR/USD 시간대별 캔들레인지 분석결과입니다(비중 물타기 매매의 성공의 근거(?) 자료)
안녕하세요 플로팅입니다. 오랜만에 글을 써 보네요^^;
서양시장이 개장할 때 매매가 활발하고, 동양시장이 개장할 때 매매가 줄어든다는 현상을 몸소 느껴왔는데요,
원조님과 퓨처트레이더님, 그리고 산삼푸리님의 매매를 보면서, 상식과 개념으로만 알고 있는 것을 가지고
실질적으로 분석해보고 진짜 가능성이 있는 매매인가에 대해 분석하는 것으로 접근해봤습니다.
논리적 비약도 있을 수 있고, 가정하지 못한 몇몇 내용이 있을 수 있사오니 이 부분은 고려하시어 읽어주시면 좋겠네요^^;
분석대상은 EUR/USD 1시간 캔들입니다.
제가 당장 자료를 얻을 수 있는 최대한의 1시간 캔들의 자료는 18년도 4월 30일부터더군요.
그래서 18.4.30~19.5.10 일까지, 약 1년동안의 1시간 캔들의 데이터를 토대로 분석했습니다.
사실 그 이상의 캔들데이터도 구해보고 싶었으나 급하게 찾아보느라 확보를 못했네요...ㅠㅠ
근데 아마 이전의 데이터값도 비슷하지 않을까 싶습니다.
(지구 축이 틀어져서 자전을 겁나 빨리하거나 하지 않았다면 말이죠..헤헤)
1시간캔들 자료수집 결과, 시간대별로 일부 이빨이 빠진 자료들이 있긴 하나, 분석 자체에 큰 영향은 주지 않을거라고 생각합니다.
* 최대 262~7캔들(대다수의 시간대 캔들), 최저 234캔들(23시 캔들) 입니다
자료 수집에 고려사항은 아래와 같습니다.
1. 추세의 발생여부는 자료수집 및 분석사항에서 고려대상에서 제외함.
- 시간의 흐름이 발생해야 추세가 발생했다는 것을 알 수 있음.
- 지나간 자료의 추세가 앞으로도 계속 유지 가능한 추세라고 말할 수 없음.
- 물타기매매 특성상 추세를 고려사항으로 넣지 않기 때문인 것도 있음.
2. 순수하게 해당 시간대의 캔들의 레인지만을 분석함.
- 레인지의 정의는 해당시간대의 '최고가-최저가' 의 절대값임
* '시가-고가', '시가-저가', '시가-종가' 를 토대로 분석한 캔들레인지보다 조금 더 보수적인 시점의 분석을 기대할 수 있음.
- 따라서 이를 활용하여 매매시, 시간대별 캔들의 평균 레인지값은 해당 값보다 낮게 느껴질 수 있음.
- 캔들의 레인지가 변동폭을 제공할 수는 있지만, 변동율을 제공할 수는 없음
* 다시말해서 1시간동안에 레인지안에서 얼마나 자주 왔다갔다했느냐는 저도 모른다는 얘기입니다. ㅠㅠ
능력이 거기까지 닿진 않네요 흑흑
3. 정치, 경제적인 이벤트는 전혀 필터링하지 않음.
- 간이분석에 가깝기 때문에 정치, 경제적 이벤트상황까지 녹일 수 있는 여력은 되지 않았음.
근 1년동안의 자료를 토대로 분석해본 결과 아래 표와 같이 나타났습니다.
간단하게 요약하자면 이렇습니다.(한국시간 기준입니다.)
- 06:00 부터 13:00 까지는 캔들의 움직임이 10핍 이하로 움직였습니다.
-14:00 부터는 평균 레인지가 다소 상승하기 시작하였습니다.
- 런던시장 개장시간인 16:00 부터는 15~20핍 정도의 움직임을 보였습니다.
- 뉴욕시장 개장시간인 21:00 부터 런던시장이 겹치는 시간인 23:00 까지는 20핍 이상의 평균움직임을 보여주었습니다.
- 02:00 부터는 평균 레인지가 축소되기 시작하여, 04:00 부터는 10핍 이하 수준으로 하락하였습다.
그렇다면 우리가 가장 고려해야할 것은 무엇일까요.
평균치를 가지고 매매하면 그냥 장땡일 수도 있지만, 위의 표에 있는 '최대값' 도 고려해야겠죠?
최대값의 발생빈도가 곧 그 매매의 안정성을 어느정도 고려할 수 있는 척도로 예상됩니다.
또한 최대값의 발생이 곧 정치,경제적 이벤트를 나타나는 빈도라고도 해석 가능합니다.
저는 이러한 최대값의 발생빈도를 '레인지의 특이점' 이라고 정의해 봤는데요.
분석결과는 아래와 같습니다.
숫자로 보니 직관적으로 들어오지 않죠?
이걸 비율(총 데이터 갯수 대비, %)로 변환해봤습니다.
(매매범위, 매매외범위는 자의적으로 판단한 비중물타기 매매의 핍수입니다. 비중에 따라 전혀 투자에 도움되지 않을 수 있습니다.)
이것또한 간단하게 요약하자면 이렇습니다.(한국시간 기준입니다.)
- 새벽 05:00 부터 13:00 까지는 매매외범위 발생비율이 현저하게 낮아짐(1자리수대 비율)
- 14:00 부터는 매매외범위 발생비율이 다소 올라가기 시작, 런던장 개장전인 15:00 부터는 위험을 많이 감수해야만 거래가 가능함.
- 15:00 부터 늘어난 레인지는 런던장, 뉴욕장을 거쳐 24:00 부터 레인지가 축소되는 경향을 보임
저도 아직 고려할 사항들이라든지 각종 자료들이 있을 것 같아서 성급하게 결론은 내지 않겠습니다.^^;
개인적으로는 비중을 실어서 매매하는 물타기매매의 근거를 어느 정도 뒷받침하는 것 같습니다.
끝으로 시간대별 레인지의 변화를 조금 더 직관적으로 보면 좋을 것 같아, 그래프로 나타내 보았습니다.
한번 재미삼아 봐주시고 유익한 의견 많이 나눴으면 좋겠네요^^; 이만 줄이겠습니다!
메타4사용자포럼(MT4사용자포럼)
Comments
플로팅님의 노력과 열정에 경의를 표합니다.. 원조님도 이 정도까지 분석하진 못하셨을 것 같아요.. ㄷㄷ
단순물타기도 나쁘진 않습니다. 월간으로 보자면 최저점과 최고점의 차이가 대략 600핍(요즘에는 400핍 안되는 때도 허다한 것 같아요.) 이니 200핍 버티게 계산하면 월간 기준으로는 한번의 마진콜 경험시 50% 수익 기대 할 수있다.. 는게 대략의 결론인데..
이건 일봉과 월봉을 기준으로 최저점 최고점 계산한 단순한 물타기라 계산이 쉬운 편이죠..
물량을 실어서 짧게 먹고 나온다는건 그보다 한단계 더 진화한거고 플로팅님의 이런 구체적인 노력이 이런 진화한 방법을 또 진화시키는거라고 볼 수 있을 것 같습니다..
단순물타기가 1세대라면 짧고굵게가 2세대 플로팅님처럼 빅데이터를 기반으로하는 짧고굵게는 2.5세대 정도 될 것 같아요..
좋은자료 잘 봤습니다.. 새벽에 잠 안와서 들어와 봤다가 너무 감동먹어서 댓글다네요.. ^^
사실 물타기기매매 처음 시작할때도 저정도로 분석까진 안했지만, 비스무리하게 하고 나서, 이거 되겠다 싶더라고요.
단순물타기 못지않게 좋은게 짧고굵게 비중물타기 하는 것일지도 모르겠단 생각이 들었습니다.
근데 경험치가 없다보니, 간접적인 경험이라도 해봐야겠단 생각으로 분석을 들어갔다지요..ㅎㅎ
도움이 되실지 잘 모르겠네요^^;
개인적으로는 외환시장의 추세의 발생이 얼마나 자주 일어나는지에 대해서도 좀 살펴보고 싶습니다.
그런데, 추세를 과연 어떻게 정의내려야 할지 모르겠더군요 ^^;
이건 좀 사람들의 생각을 모아서 해봐야 할 것 같은데...
그냥 개념적으로만 머릿속에서 떠다니는 상념인지라 정리되질 않고 있습니다..^^;
아무쪼록 허접한 분석글 같지도 않은 글에 감동받으셨다니 제가 다 부끄러워지네요. 좋게 봐주셔서 감사합니다!
이해하는데 많은 도움이 되었어요.
간간히 매매를 하면서 방법을 익히고 있는데. 부담이 덜 한 시간대를 잘 고려한다면 리스크 관리와 수익성 두마리 다 잡을 수 있을라나요? ㅎ
좋은 글 감사합니다~!! ^^
게시글 쓰는걸 그렇게 자주하지는 않는데, 어젠 과도하게 필 받은게 아닐까 싶습니다.
며칠전에 포럼안에 계시는 분들의 글을 눈팅한 적이 있는데요.
그분들 말씀처럼 리스크는 관리하는게 아닌 것 같아요. 감수하는게 맞지 않을까..란 생각이 조심스레 드네요..헤헤
서양 속담에도 있듯이 '공격이 최선의 방어이다.' 라는개념 있잖아요?ㅎㅎ
제 생각엔, 메타트레이더를 이용한 매매는 '큰 수의 법칙' 을
어떤 식으로 트레이더에게 적용해나가냐가 지속적인 승리를 담보하는 것 같아요.
일테면, '몇몇 전투에서는 질 지라도 전쟁에선 이기는 매매를 하자.' 같은 개념 같네요.
다만, 변수에서 제외하신 정치 경제이벤트 이게 물타기매매에서는 맞지 않기도 하지만 큰 추세가 나올 수 있어서 관련 뉴스가 예정된 경우는 아예 매매를 하지 않는게 경험상 나은거 같더군요.
물론 100% 예상하기는 힘들지만. 이미 예정된 지표발표 정도는 체크할 수 있으니까요.
얼마전 호주달러나, 뉴질랜드달러 변동성이 대단했죠. 지인들 여럿 마진콜 되었거든요 ㅎ
초보분들은 플로팅님 글 참고하셔서 매매시간대를 조정하시는게 많은 도움될 듯 합니다.
좋은 글 감사합니다~~^^
일부 오해하신 부분은, 정치 경제적인 사항은 제외(필터링) 한게 아닙니다^^;
필터링에서 제외(포함)하였죠. (정치,경제적 사항까지 일일히 시간대마다 찾아서 거를 능력이 없어서..ㅠㅠ)
이번 분석은 이것저것 따지면서 다듬지 않고, 조금 거칠게 분석했다고 하면 이해하시기 편할 것 같아요.
창공님 말씀처럼 저 분석을 토대로 앞으로 일어날 일(우리가 유일하게 알 수 있는, 그러니까 레인지의 확대, 변동성의 증가를 가늠가능한 일)에 대해서 매매를 하지 않는 것(필터링) 을 거치면 조금 더 덜 깨질 수 있는 매매가 가능하지 않을까 생각해봅니다.
EUR/USD를 기준으로 해서 분석해봤지만, 아시아 메이저통화인 USD/JPY 도 한번 해볼까 하는 생각도 드네요^^;
반대의 경향이 나올까요? 아니면 달러영향으로 레인지가 꽤 있을까요?
완전 공들인 분석이 팍팍 느껴지네요. 저도 포럼에서 몇몇 분이 말씀하시던 부분을 고려해 낮시간대 부담없이 매매를 해보기도 했었는데,
뭔가 심심(?)해서 쉽지 않더라구요 ㅎㅎ
이 분석글을 참고하여 저의 매매를 다듬어봐야겠네요
감사합니다~ ^^ 많은 도움이 될 것 같습니다!
일정 시간대에 비교적 움직임이 크니 잘 활용한다면 수익성을 제고하는데 큰 도움이 될 뿐만 아니라 반대로 리스크 관리를 위한 참고글도 될 것 같습니다.
포럼에서 제공하는 물타기매매와 관련된 영상을 보신 분들이라면 이 글도 많은 도움이 될 듯 하니.. 다른 글들에 밀려 잘 안보이면 아쉬운 상황이 발생하지 않도록 공지해 두도록 하겠습니다..^^
다시 한번 플로팅님의 노고에 감사합니다~~!
이런 노력이 있으시니 꼭 성공하실 겁니다.
저도 일부러 한국시간 기준으로 하고 있긴 합니다. 초창기에는 그냥 제 생활패턴대로 했었는데, 생각보다 수익성이 별로더라구요. 매매도 많고, 잦은 매매가 저한테는 마이너스였습니다.
한국시간으로 09시~16시 정도까지 지루하지만 상대적으로 변동성이 덜하기에 욕심을 버리면 수익성이 괜찮습니다. ^^
지금도 다소 물린 상태이긴 하지만 평균적으로 하루 300~400달러 수준으로 수익을 내고 있으니까요. 물론 안좋을 때도 있음 ㅎㅎㅎ
리스크 최소화가 제일 고민인데, 참 어렵더라고요..ㅎㅎ
생각만 다들 있었을거고 실제로 분석해본 사람은 플로팅님 말고 몇분이나 계실까 싶네용 ㄷㄷ
좋은 자료 잘봤습니다~
요거 보면서 생각이 많아지네요 ㅎㅎ^^
이게 이상한 방향으로 흐르면 아집이 될것 같은데, 일단 하나하나 실제로 해보면서 배워가보려고 합니다^^;
도움이 되셨다니 다행이네요! 생각좀 풀어주세용~ 같이 고민하게요
노고에 감사드립니다.
이렇게 중요한 정보를 시간들여 올려주신 것에 대해 감사를 드립니다.
MT4를 사용하는 방법 및 거래에서 꾸준한 수익을 내는 법을 터득했다 하더라도
양심적 브로커를 찾는 게 더 힘든일인듯 합니다.
많은 도움 부탁드립니다.