매매 전략 공유 1_ trend line strategy 백 테스팅 공유

ㅎㅎ 물음표님께서 

저를  차트 무시 관점으로 설정하셔서 ㅎㅎ 

사실 저는 차트 움직임을 계산하여 포지션 오픈 트리거로 사용합니다.

EA 코딩에서는 어쩔 수 없어요.. 

그래서 제가 포지션을 어떻게 계산하고 오픈하는지 예를 하나 공유해 볼까..합니다.

고수 혹은 전문가 수준의 형님들은 유치한 내용이니,,  스킵 부탁 드립니다!

그림 1 : 시간에 따른 차트 예

그림 2 : 그림 1 종가의 TREND LINE 

그림 3 : 2017~2022년 백 테스팅 결과

TREND LINE 계산

- 시간에 따른 종가를 최소 제곱법으로 Deviation 가장 작은 기울기 a, 절편을 b 계산하고 

  가격 추세선 y = ax + b 계산. 

- 계산 방법은 간략하게 a, b에 대한 편미분  수식 2개 얻어지면 연립 방적식으로 a , b 계산됨 ,, 자세한 것은 몰라도 상관없어요.

OPEN 기준 

- 모든 trend line의 공분산 값이  일정 수준 이상일 때, 추세선의 신뢰도 확인 목적 

- 기울기 a >0 , 그림2에 buy open line 하락 돌파하면 buy open

- sell 은 반대 상황에,, 

청산 방법

- 손익 상황: 목표가 도달 시 청산

- 손실 상황: 설정된 일정 pip 상승 / 하락  경우 마틴 배수로 lots size로 추가 오픈

테스트 기간이 짧지만 포워드 테스트 결과도 비슷합니다.