FX 합성 전략에 대한 연구 (최종)

안녕하세요. 

전체적으로 정리한 뒤 해당 주제를 마치려고 합니다.

5통화쌍 합성은 범위를 의도적으로 제한 시키면서 범위의 끝을 대략적으로 알 수 있고, 

이를 통해 한 방향의 끝에서 반대방향으로 진입하여 안정적으로 수익을 얻는 것을 목적으로 합니다.

해당 전략은 동시진입된 5통화쌍을 유지시키면서 수익과 손해를 반복하게 하는데,

이것이 가능한 이유는 FX마켓에 강력한 [상관관계]의 법칙이 존재하기 때문입니다.

최근 제임스 웹 우주망원경이 태양이 지구를 당기는 힘과 지구의 원심력이 균형을 이루는 지점에 위치하여 임무를 수행할 것이며,

그 지점이 라그랑주 포인트라고 기사를 보았습니다. 

실제 천재적인 과학자들이 라그랑주 포인트를 계산한 것과 비교할 것은 아니지만, 

웅장한 명칭을 원하므로, 해당 5통화쌍 합성전략의 명칭을 [Hedge: 라그랑주]로 하겠습니다.

[Hedge: 라그랑주] 실행 순서 

01. [관찰]

EURGBP 0.03 Sell

GBPAUD 0.02 Sell

GBPNZD 0.01 Sell

EURAUD 0.01 Buy

EURNZD 0.02 Buy

(1:200 기준) 데모계좌에서 위의 형태로 동시진입하여 관찰을 시작합니다. 

범위는 약 40$ 정도이므로, 진입한 시점에 따라 범위가 (-10 ~ +30), (-40 ~0) 등 다양하게 나타날 수 있습니다.

제 기준과 동기화 할 수 있으며, 동기화를 하는 방법에 대한 저의 생각은 다음과 같습니다:

만약 제 기준과 동기화를 원하신다면, 게시판을 통해 알려주시고, 

이후 본인이 관찰하는 합성이 특정 시간의 정각에 얼마였는지를 알려주시면, 역으로 계산하여 알려드릴 수 있을 것 입니다.

예를들어, 15:00 에 관찰 값이 [+5.xx]였다는 사실을 알려주시면, 그 시간에 저의 관찰 값과 비교하여 범위를 알려드리도록 하겠습니다. 

02. [관찰] 또는 [동기화] 이후 분할 진입

EURGBP 0.03 Sell

GBPAUD 0.02 Sell

GBPNZD 0.01 Sell

EURAUD 0.01 Buy

EURNZD 0.02 Buy

를 관찰한다면, 관찰 값이 + 끝에 가까울 경우, 반대방향으로, - 끝에 가까울 경우, 그 방향 그대로 (분할)진입합니다.

03. 변동: 관찰 값에 큰 변화를 주는 요인은 AUD 또는 NZD의 경제뉴스  

관련 뉴스가 5통화쌍 합성에 불리한 방향으로 향하더라도 마이너스가 범위를 크게 벗어나는 경우는 없습니다.

반대로 관련 뉴스가 진입한 5통화쌍 합성에 유리한 방향으로 향하면 빠르게 마이너스에서 플러스로 바뀝니다.

04. 리스크 관리

5통화쌍을 직접 동시진입해 보시면 아시겠지만, 진입 시에 마진을 많이 잡아먹고, 

진입 후 - 또는 +는 (진입에 비하여) 마진에 큰 영향을 미치지 않습니다.

따라서 5통화쌍 단위로 분할 진입할 때, 마진관리에 신경을 써야 합니다.

[Hedge: 라그랑주]는 손절하지 않는 것을 원칙으로 하지만,  

만약 너무 일찍, 많이 진입하여 마진콜의 위험이 발생한다면, 크게 두 가지의 리스크 관리 방법이 있습니다. 

첫번째 방법은 단순히 5통화쌍 단위로 청산하는 것입니다. 

두번째 방법은 다음과 같습니다:

만약 

EURGBP 0.03 Sell

GBPAUD 0.02 Sell

GBPNZD 0.01 Sell

EURAUD 0.01 Buy

EURNZD 0.02 Buy

를 두 번 진입하여, 

EURGBP 0.06 Sell

GBPAUD 0.04 Sell

GBPNZD 0.02 Sell

EURAUD 0.02 Buy

EURNZD 0.04 Buy

결과적으로 64224가 되었다면, 범위는 2배가 되어 80$으로 늘어납니다. 그런데,

EURGBP 0.04 Sell

GBPAUD 0.03 Sell

GBPNZD 0.01 Sell

EURAUD 0.01 Buy

EURNZD 0.03 Buy

43113 또한 범위가 32112의 2배 입니다. 

EURGBP 0.05 Sell

GBPAUD 0.04 Sell

GBPNZD 0.01 Sell

EURAUD 0.01 Buy

EURNZD 0.04 Buy

54114는 32112의 3배 입니다. 따라서 

EURGBP 0.03 Sell

GBPAUD 0.02 Sell

GBPNZD 0.01 Sell

EURAUD 0.01 Buy

EURNZD 0.02 Buy

를 3번 진입하여, 결과적으로 

EURGBP 0.09 Sell

GBPAUD 0.06 Sell

GBPNZD 0.03 Sell

EURAUD 0.03 Buy

EURNZD 0.06 Buy

96336을 진입한 것이 된다면, 이를 모두 청산하고 

EURGBP 0.05 Sell

GBPAUD 0.04 Sell

GBPNZD 0.01 Sell

EURAUD 0.01 Buy

EURNZD 0.04 Buy

54114로 다시 진입하여 마진관리를 할 수 있습니다. 

96336 = 27 Lot 

54114 = 15 Lot 로 2배 정도 차이나기 때문에 해당 방법으로 마진관리가 가능합니다.

96336 = 27 Lot을 청산하고, 54114 = 15 Lot 다시 재진입 한다면, 결과적으로 손해가 아니고 비슷한 결과를 만듭니다.

예를들어 EURUSD에서 1Lot Buy진입하였는데, 무한히 상승할 경우, 

수익을 청산하고 다시 1Lot Buy 진입하는 것을 반복하는 것이나, 처음 진입한 1Lot을 홀딩하는 것이나 

거래비용의 차이를 제외하면 큰 차이가 없기 때문입니다.

관련하여 질문주시면, 아는 선에서 답변드리겠습니다.

메르엠 올림