FX 합성 전략에 대한 연구 (3)

안녕하세요.

구체적인 실전 적용 방법에 대해 이야기하기 전에 몇 가지 드리고 싶은 말씀이 있습니다.

먼저 해당 주제는 5통화쌍을 동시에 진입하여 수익을 내는 방법에 관한 내용입니다. 

해당 합성전략은 적게는 1~2주, 많게는 3~4주 혹은 그 이상의 시간을 필요로 하고,

분할 진입 관점에서 5통화쌍을 여러번 진입합니다.

즉, 극도로 비효율적이고, 지루한 방법이라는 것을 자신있게(?) 말씀드릴 수 있습니다.

[AUDJPY, CADJPY, AUDCAD]에 [AUDUSD, USDCAD]를 추가하거나

[EURUSD, USDCHF, EURCHF]에 [EURJPY, CHFJPY]를 추가하는 등 5통화쌍 합성은 조건만 맞으면, 

많은 경우의 수가 존재합니다.

아래는 [EURGBP, GBPAUD, GBPNZD, EURAUD, EURNZD]의 5통화쌍의 합성의 구체적인 진입과 청산과정입니다.

초록색으로 나눈 5통화쌍이 동시진입된 것이고, 여러번의 분할로 진입하고 청산은 동시에 진행됩니다.

32112로 진입한 것과 43113으로 진입한 것이 있는데, 이 부분과 관련해서는 다음에 자세히 말씀드리겠습니다. 

그리고 5통화쌍 합성이 특정범위에서 움직인다고 하더라도 항상 최적의 타이밍에 진입할 수는 없습니다. 

예를들어 -10에서 +10사이가 범위라고 한다면, 항상 한쪽 끝에서 진입하여 반대쪽 끝에서 청산할 수 있는 것이 아니라

-5 정도 부터 분할하여 진입하다가 수익전환되면 특정시점에 청산하는 방식인데, 

이 부분은 5통화쌍 합성에서 가장 까다로운 [기준]에 관한 것으로 다음에 자세히 다루도록 하겠습니다.

다음은 4월 4일 부터 8월 2일까지 약 4개월간 [EURGBP, GBPAUD, GBPNZD, EURAUD, EURNZD]동시진입한 결과입니다.

그래프가 우상향을 하긴 하지만, 지저분한 이유는

평균 30개 정도의 수익과 손해 포지션을 동시에 청산할 때, 수익과 손실이 번갈아 청산되기 때문으로 생각됩니다.

이번에 다루지 못한 내용은 다음에 다루도록 하겠습니다.

메르엠 올림