Hedge 펀드의 전략: 페어 트레이딩 02

안녕하세요.

[Hedge 펀드의 전략: 페어 트레이딩 01]에서, 

상관관계가 높은 두 종목을 비교해서, 많이 오른 것에 Sell, 나머지에 Buy 진입하는 것이 유리하다고 하였습니다.

A: 100 B: 80, A에서 Sell, B에서 Buy, 이후 150에서 만난다고 가정할 때, (가격 상승의 경우)

A: -50, B:+70이므로, 결과는 20 수익

A: 100 B: 80, A에서 Sell, B에서 Buy, 이후 10에서 만난다고 가정할 때, (가격 하락의 경우)

A: +90, B:-70이므로, 결과는 20 수익

최선의 결과: A 폭락, B 폭등

최악의 결과: A 폭등, B 폭락

이를 FX에 적용시키려면, 1) 상관관계가 높은 통화쌍을 알아야 하고, 가격의 높고 낮음의 2) 기준과 기준이 될 수 있는 도구가 필요합니다. 

상관관계가 높은 통화쌍은 https://www.investing.com/tools/correlation-calculator 에서 검색할 있습니다.

남은 것은 기준과 기준이 될 수 있는 도구의 선택입니다.

상관관계가 높은 통화쌍 A와 B를 찾았다면, 둘 중 어디에 Buy 또는 Sell로 진입할 지의 기준이 필요합니다.

기준은 눈 대중으로 잡는 것 보다 보조지표가 효과적일 것으로 생각됩니다.

즉, 오르고 내린 것을 항상 같은 기준으로 알려주는 보조지표가 있으면 좋을 것입니다. 

예시로 [cTrader 앱], [Symbol Info]와 같이 등락을 수치화 시켜주는 기능이 있으면 활용할 수 있습니다.

[cTrader 앱 버전] 

상관관계가 높은 EUR, AUD, NZD, CAD, GBP조합의 통화쌍이 위와 같은 상황이라면,

1) EURNZD(Sell), GBPCAD(Buy)

2) EURAUD(Sell), GBPCAD(Buy)

3) EURNZD(Sell), GBPAUD(Buy)

4) EURAUD(Sell), GBPAUD(Buy) 

5) GBPAUD(Sell), GBPNZD(Buy) 

6) EURAUD(Sell), EURNZD(Buy) 

각각의 동시진입이 고려될 수 있습니다.

동시 진입에서, 

기준통화쌍과 상대통화쌍 모두 다를 경우 (공격적)

기준통화쌍이 다르고, 상대통화쌍이 같은 경우(중간)

기준통화쌍이 같고, 상대통화쌍이 다른 경우 (안전)

위에서 언급한 '최악의 결과'가 발생할 가능성도 있으므로, 리스크 관리는 필수라 생각됩니다. 

다른 아이디어가 있으신 분은 제보(?)해 주시기 바랍니다.

이상입니다.

메르엠 올림