매매 방법론에 대한 글입니다

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음 우선 유로를 예를 들어 표를 만들어 봤습니다

전 우선 거래할때 손절은 최대한 깊게 ( 내 자금에서 낮은 리스크의 조건 ) 보며 유로기준 평균 400핍 정도 봅니다

익절은 비교적 많이 짧습니다 손실 대비 4~8배 정도 보고 있어요 ( 빠른 청산으로 회전율 올리기 위함 ) 

보시면 10만불 기준으로 한세트 기준 5.62%의 비율이 오픈 포지션이 잡히게 됩니다

한세트의 모든 포지션이 -400핍 나게 된다면 손실은 -208usd가 되겠네요

11개의 포지션의 평균 가격은 1.0775288이지만

개별 포지션의 가격은 각기 다르기 때문에 손절 되는 가격과 이익 실현 되는가격은 다를것입니다

최대 손실은 평균 가격으로만 생각하고 내가 잃는 손실은 객관적으로 알기 위함이고 

각 개별 포지션들이 각기 다른 가격에 손절과 익절이 되는것은 오픈 포지션 비율을 날리고 무한 물타기 하기 위한 회전율을 올림과 동시에 리스크 방어를 하기 위해 개별 청산이 되는것입니다

이런 거래를 하루에 1세트기준으로 70번 정도를 하게 되면 

10만불 계좌에 최대 포지션 5600달러 정도며 비율은 5~6프로 정도 형성되고 

회전율을 올리기 때문에 수익은 누적으로 계속적으로 쌓이게 됩니다

여기까진 단순히 시장 분석이 아닌 저의 계좌에서 내면의 분석으로만 포지션 셋팅을 한것 뿐입니다

시장에 대해 경험을 많이 하신분은 아시겠지만

손실과 손익을 1:1 비율이라던지 2:1 비율이라던지 하시게 되면 ( 손실 50핍 수익 50핍) 시장의 잔파동과 

이벤트성으로 나의 포지션이 어느방향이든 청산이 될겁니다

하루의 변동폭을 보며 손익비 비율을 맞추겠지만 내가 산가격이 최저점이거나 최고점인 경우는 드물겁니다

이것을 맞춘다는것은 사실상 불가능 하다고 생각이 들며 우연과 운의 비중이 크지 않나 라는 생각을 합니다

그래서 전 이익실현을 할 수 있게 확률적으로 높은 방향을 선택하고

손실은 확률적으로 낮은 방향으로 선택합니다

이렇게 되면 장점과 단점이 존재 하겠죠

장점은 확률적으로 수익을 낼 확률이 상당히 높으며 손실 날 확률은 적고 

만약 손실중이더라도 임계점에 도달하는 시간이 많기 때문에 대응 시간이 길어지고 그만큼 시간적 여유가 생기게 됩니다

단점은 낮은 확률로 손실을 보게 되면 많이 깨지겠죠? 그래서 그 타격을 상쇄하기 위해 회전율을 올리고 오픈포지션의 비율을

낮추는 형태를 구축을 하였습니다

10만불 가지고 있는데 -208달러 손실났다고 손이 벌벌 떨릴까요

10만불을 잃으려면 도대체 얼마나 많은 손절이 나가야할까요

저는 투자할때 

차트도 보지 않습니다

내가 최초 메리트 있는 가격에 진입을 하였다면 다음 진입은 그가격보다 더 유리한 가격 즉 물타기를 통해 평균 단가를 낮추고

빠른 이익실현을 통해 수익확정을 짓는 동시에 더 유리한 포지션을 새로 구축하기 위해 하는것 입니다

퀀트분석과 계좌의 비율을 통해 마틴을 버틸 수 있는 비율로 작은 수익을 내며 오픈포지션의 비율은 작지만 그만큼 회전율을 올리기때문에 사실상 거래대금적인 부분에선 하루 통상 거래대금은 최초 제 자금을 뛰어넘게 됩니다

10만불에서 1퍼센트는 1000달러가 되겠죠

몇몇 분들이 조금 궁금해 하시는거 같아 한번 글을 적어봤습니다