안녕하세요.
외환시장에서 차트를 움직이는 요소는 크게 뉴스, 통화쌍 간의 연관성 그리고 단일 통화쌍 자체의 힘이라 생각됩니다.
힘의 크기는 뉴스가 압도적으로 클 것이고, 연관성과 단일 통화쌍의 힘은 비슷한 것으로 생각됩니다.
소위 기술적 분석이라 불리는 방법은 대부분 하나의 차트만을 참고하므로, 3가지 중 하나의 요소만 참고합니다.
그래서 단일 차트 분석은 50%의 승률을 넘기기 어렵다고 생각됩니다.
해당 방법으로 수익을 내는 분들도 계시겠지만, 그 경우 대부분 적절한 손익비 계산을 통해 리스크관리를 한 결과라 생각됩니다.
모든 요소를 고려하는 것은 현실적으로 매우 어렵고, 가능하더라도 수익과 직결된다는 보장이 없기 때문에
뉴스에 비중을 두는 매매와 차트위주의 매매로 나뉘는 것으로 보입니다.
뉴스를 무시한다면, 단일 차트 분석에 연관성까지는 고려해야 승률을 높일 수 있다고 생각합니다.
이유는 만약 단일 차트만 분석한다면, 단일 차트 분석에 기준이 되는 지지&저항이
분석하는 차트에서 발생한 것인지 아니면 연관성에 의해 발생한 것인지 알 수 있는 방법이 없기 때문입니다.
추가적으로 고점과 고점, 또는 저점과 저점을 단순하게 이어서 만든 선에 향후 지지&저항이 발생할 것으로 바라는 것도
지나치게 단순한 발상이라 생각됩니다. 단일 차트 분석에서 유일하게 박스권 힘겨루기 정도만 의미를 둘 수 있는 이유는
박스권 힘겨루기는 연관성보다 강하게 자체적으로 가격을 유지하고자 하는 힘이 있다고 해석할 수 있으므로,
연관성 분석이 간접적으로 추가된 방법으로 볼 수 있기 때문입니다.
연관성을 적극적으로 활용하여, 진짜 지지&저항을 찾기 위해서는 다음과 같은 준비과정이 필요합니다:
1. 90% 이상의 연관성을 가진 통화쌍 찾기
2. 90% 이상의 연관성을 가진 통화쌍이 동일한 Equity를 가질 것
3. 조건에 충족된 4개 통화쌍으로 Hedge 만들기
해당 조건을 만족하는 4개 통화쌍 묶음 중 하나는
GBPAUD
GBPCAD
EURAUD
EURCAD 입니다.
Hedge는 다음과 같이 만들 수 있습니다.
GBPAUD (Sell)
GBPCAD (Buy)
EURAUD (Buy)
EURCAD (Sell)
이렇게 동시 진입하면, 4개 통화에 고르게 가중한 것이 됩니다.
따라서 크게 + 또는 -가 나지 않는 것이 논리적으로 맞습니다.
GBPCAD Buy에서 발생한 손실과
EURCAD Sell에서 발생한 이익의 합은
GBPAUD Sell에서 발생한 손실과
EURAUD Buy에서 발생한 이익의 합과 비슷합니다.
GBPCAD Buy에서 발생한 손실과
GBPAUD Sell에서 발생한 손실의 합과
EURCAD Sell에서 발생한 이익과
EURAUD Buy에서 발생한 이익의 합은 비슷합니다.
당연히 그럴 수 밖에 없습니다.
그런데,
위와 같이 깨질 수 없는 Hedge가 깨지는 경우가 발생하는데,
이유는 (위의 경우에서는)GBPCAD에서 하락해야 할 만큼 하락하지 않아서 생긴 것입니다.
즉, GBPCAD에서 연관성이 무시될 만큼 강한 지지에 걸려있다고 해석할 수 있습니다.
해당 지지는 2022년 3월 7일 즈음 발생하였는데, 모습은 아래와 같았습니다.
90% 이상의 연관성으로 움직이는 3개의 통화쌍들이 모두 하락하고 있었는데,
GBPCAD만 하락하지 못하고 한참동안 지지에 걸려있었습니다.
이후의 움직임도 그렇고 지금까지 해당방법으로 Hedge를 만들고 관찰한 결과 또한,
연관성을 무시하고 지지&저항에 걸린 통화쌍이 지지&저항을 돌파하는 경우가 압도적으로 많았습니다.
정리하면,
1. 진짜 지지&저항은 연관성보다 강해야 하므로, 연관성 세팅(Demo 계좌)을 통해 지지&저항을 찾는다.
2. 연관성보다 강한 지지&저항은 충분한 시간을 제공하므로, 나머지 통화쌍이 진행한 방향으로 진입한다.
해당방법은 Hedge 세팅 후 상당한 시간이 요구되므로, 관심있으신 분들은 충분한 시간을 가지고 검증해 보시길 바랍니다.
메르엠 올림
이것은 결과고 그걸 찾아낸 과정의 어려움과 최초 발상도 어마어마한 노력과 시간이 투입되었을것 같군요.
저는 재미있게 잘 읽었고 다른 포럼 회원님들도 그럴겁니다.
이전 메르엠님의 글을 볼때도 지금도 물론 느끼지만 대단하신 분입니다.
좋은글 잘 봤습니다.
이렇게 생각이 다른 사람들 말과 글을 볼수있는 기회가 흔치 않은데 포럼과 메르엠님에게 감사하네여.
한번더 읽어볼겁니당 ㅎㅎ
잘 기억해서 활용해 보도록 해야겠네요. 감사합니다 ^^
이번에도 많은 공부가 되는 글을 써주셔서 너무나 감사드립니다!
GBP NZD AUD EUR 조합도 가능하긴 하지만, AUD와 NZD의 높은 연관성으로 인하여 Hedge 균열이 잘 생기지 않습니다.
이런 생각이 가능한 메르엠님은 천재신것 같습니다. ㄷㄷ
진짜 천재들은 거대 헤지펀드에서 돈을 복사하고 있을 것으로 사료되옵니다^^;