안녕하세요. 극단적인 메르엠 입니다.
트레이딩을 할 때, 수익이 되는 승률과 손익비를 찾는 것은 중요하다고 생각됩니다.
[출처: TOMMY의 교육자료 대방출!! 손익비와 승률의 관계, 매매전략공부]
일본의 유명한 주식 트레이더들도 과거 비슷한 말을 한 적이 있습니다.
카미오 료우 (자산: 200억 이상)의 경우 승률 40%, 손익비 1:5라고 밝혔습니다.
일본의 전설적인 투자자 BNF와 비교되는 CIS(자산:2300억 이상)의 경우,
승률 20~30% 정도의 전략에서 피라미딩(불타기)을 통해 손익비 1:10~20을 추구한다고 합니다.
두명의 트레이더 모두, 플러스 값의 수익을 내는 전략을 찾은 것으로 보입니다.
한번의 거래에서 수익을 유지한 채, 불타기하는 것은 심리*기술적으로 매우 어려운 방법입니다.
매매를 나누어 진행하면서 불타기 효과를 낼 수 있는 방법이 있다면, 심리적으로 훨씬 수월하다고 봅니다.
손익비 1:1, 매번 승리를 전제, 원금을 기준으로,
01번째 (기준 10$): 손익비 1:1 (승: 10$, 패: -10$) (누적수익=10$)
02번째 (기준 20$): 손익비 1:2 (승: 20$, 패: -20$) 이지만, 수익 10$이 있기 때문에, (승: 20$, 패 -10$) (누적수익 30$)
03번째 (기준 40$): 손익비 1:4 (승: 40$, 패: -40$) 이지만, 누적수익 30$, (승:40$, 패:-10$), (누적수익 70$)
04번째 (기준 80$): 손익비 1:8 (승: 80$, 패: -80$) 이지만, 누적수익 70$, (승:80$, 패:-10$), (누적수익 150$)
05번째 (기준 160$): 손익비 1:16 (승: 160$, 패: -160$), 누적수익 150$, (승:160$, 패:-10$), (누적수익 310$)
06번째 (기준 320$): 손익비 1:32 (승: 320$, 패: -320$), 누적수익 310$, (승:320$, 패:-10$), (누적수익 630$)
07번째 (기준 640$): 손익비 1:64 (승: 640$, 패: -640$), 누적수익 630$, (승:640$, 패:-10$), (누적수익 1,270$)
08번째 (기준 1,280$): 손익비 1:128 (승: 1,280$, 패: -1,280$), 누적수익 1,270$, (승:1,280$, 패:-10$), (누적수익 2,550$)
09번째 (기준 2,560$): 손익비 1:256 (승: 2,560$, 패: -2,560$), 누적수익 2,550$, (승:2,560$, 패:-10$), (누적수익 5,110$)
10번째 (기준 5,120$): 손익비 1:512 (승: 5,120$, 패: -5,120$), 누적수익 5,110$, (승:10,230$ 패:-10$), (누적수익 10,230$)
원금대비 손익비 1:8을 위해 4번 연속이기려면, 최소 [손익비 1:1, 승률 60%] 전략에 + 행운
원금대비 손익비 1:64를 위해 7번 연속 이기려면, 최소 [손익비 1:1, 승률 70%] + 행운
원금대비 손익비 1:512를 위해 10번 연속 이기려면, 최소 [손익비 1:1, 승률 80%] + 행운이 따라야 가능하지 않을까 생각해 봅니다.
문제는 손익비 1:1에 높은 승률의 전략을 어디서 찾을 것인지 입니다.
몇 가지 후보 전략 중 하나는 되롤림 현상에서 찾았습니다.
강한 횡보 후, 단기추세를 만들 경우, 횡보의 범위만큼 갔다가 되돌아 오는 경우가 약 70%는 되는 것 같았습니다.
즉, 결과적으로 피보나치 50과 61.8 정도까지 되돌아오는 경우가 약 70% 정도 된다고 보입니다.
따라서 1차 추세 발생 시, 횡보의 범위를 기준으로,
범위만큼 추세가 나왔을 때, 손익비 1:1을 잡고 진입하면, 승률이 높지 않을까 생각하고 실제로 여러번 시도해 보았습니다.
아직 까진 되돌림을 예상한 진입에 미숙하여 계좌 사이즈가 줄어들고 있지만,
익숙해지면, 손익비 1:64, 혹은 그 이상에도 성공할 수도 있지 않을까 하는 행복한 생각을 해봅니다.
메르엠 올림
그 정도면 큰돈이든 작은돈이든 실제로 계좌에서 테스트해볼 가치가 있습니다.
아직은 계좌가 줄어들고 있다고 하셨는데 그건 시간이 지나면서 해결이 되지 않을까요.
제가 만든 전략도 아니지만 괜히 흥분됩니다.
계좌를 늘려가기 위해서는 반드시 일관성 있는 기준을 잡아야 하는데
어떠한 기준을 잡더라도 승률100%도달하기에는 불가능하고 또 그렇게 되면 안된다고 생각합니다.
그러나 욕심이란게 있어서 완벽해지기 위한 도전은 멈추지 않을것 같습니다
만약 70%의 승률이라하면 70%는우리를 성공시키고, 나머지 30%는 우리의 전략을 보호해줄 것 입니다.
물론 우리의 승률을 흔드는건 나에 대한 확신이 아닌가 합니다 , 진짜 이해하고 행하는지를 보기때문에
조금이라도 틈만 있으면 치고 들어오기 때문에 어떠한 전략을 고수하기란 쉽지는 않을것입니다
매수매도포지션도 중요하지 않다고 봅니다, 장기적으로 운의 요소도 결국은 소거해야하고,
적중했을때 익절을 어떻게 할것인가 와 빗나갔을때 손절을 어떻게 할지가 관건인데,
더 핵심은 마음챙김이 아닐가 합니다.
두렵고, 고민되고 망설여진다면, 싸움도 시작하기전에 이미 져 있을 가능성이 크니깐요
요즘 제가 생각하는 과제이기도 합니다,
아무튼 현재까진 과거를 많이 알면 미래를 대응할수 있다가 제 결론입니다.
자신감은 많은 연습을 필요로하고,
기법하나를 만드는데도 방대한 자료가 있어야 되고 시간이 많이 걸리네요
100%손매매에 의지해서 수작업은 더욱 시간이 걸리네요.
계속 때려대다 보면 결국 상대는 무너질거고 내가 이길텐데 내가 시장을 그리고 기법에 관해서
계속 때려대고 있는지 내 자신에게 여러번 물었습니다.
본문이나 댓글들에 다른것들 모두 좋은말씀인데 특히 맘을 파고드는 문구여서 댓글까지 달게 되네요.
제가 직접 시장에 있는 상태에서의 판단은 정말 어려운것 같아요.
그래도 메르엠님 좋을 글 보면서 많은 공부를 하고 있습니다. 항상 감사드립니다 ^^
매번 느낌대로 매매하다보니 잔고만 줄어왔는데 이런 손익비 계산까지 해야 내 잔고를 우상향 시킬 수 있겠군요
앞으로 메르엠님의 좋은 글을 보며 더욱 노력해봐야겠습니다.
그간의 활동에서 보여주신 지식 경험등 내공이 장난아니라고 느껴집니다.
이 글부터 여러번 정독하고 저도 이런 자료 올려서 포럼에 도움드릴날이 빨리 오게끔 노력해야겠습니다.
1:1.5 정도는 괜찮은 것 같은데 1:2 이상은 생각보다 쉽진 않은 것 같습니다.
다 보기전에 댓글부터 달아봅니당 ㅎㅎ