극단적인 손익비 추구 (Feat. 도박)

안녕하세요. 극단적인 메르엠 입니다.

트레이딩을 할 때, 수익이 되는 승률과 손익비를 찾는 것은 중요하다고 생각됩니다.

[출처: TOMMY의 교육자료 대방출!! 손익비와 승률의 관계, 매매전략공부]

일본의 유명한 주식 트레이더들도 과거 비슷한 말을 한 적이 있습니다.

카미오 료우 (자산: 200억 이상)의 경우 승률 40%, 손익비 1:5라고 밝혔습니다.

일본의 전설적인 투자자 BNF와 비교되는 CIS(자산:2300억 이상)의 경우, 

승률 20~30% 정도의 전략에서 피라미딩(불타기)을 통해 손익비 1:10~20을 추구한다고 합니다.

두명의 트레이더 모두, 플러스 값의 수익을 내는 전략을 찾은 것으로 보입니다.

한번의 거래에서 수익을 유지한 채, 불타기하는 것은 심리*기술적으로 매우 어려운 방법입니다.

매매를 나누어 진행하면서 불타기 효과를 낼 수 있는 방법이 있다면, 심리적으로 훨씬 수월하다고 봅니다.

손익비 1:1, 매번 승리를 전제, 원금을 기준으로,

01번째 (기준 10$): 손익비 1:1 (승: 10$, 패: -10$) (누적수익=10$)

02번째 (기준 20$): 손익비 1:2 (승: 20$, 패: -20$) 이지만, 수익 10$이 있기 때문에, (승: 20$, 패 -10$) (누적수익 30$) 

03번째 (기준 40$): 손익비 1:4 (승: 40$, 패: -40$) 이지만, 누적수익 30$, (승:40$, 패:-10$), (누적수익 70$)

04번째 (기준 80$): 손익비 1:8 (승: 80$, 패: -80$) 이지만, 누적수익 70$, (승:80$, 패:-10$), (누적수익 150$)

05번째 (기준 160$): 손익비 1:16 (승: 160$, 패: -160$), 누적수익 150$, (승:160$, 패:-10$), (누적수익 310$)

06번째 (기준 320$): 손익비 1:32 (승: 320$, 패: -320$), 누적수익 310$, (승:320$, 패:-10$), (누적수익 630$)

07번째 (기준 640$): 손익비 1:64 (승: 640$, 패: -640$), 누적수익 630$, (승:640$, 패:-10$), (누적수익 1,270$) 

08번째 (기준 1,280$): 손익비 1:128 (승: 1,280$, 패: -1,280$), 누적수익 1,270$, (승:1,280$, 패:-10$), (누적수익 2,550$) 

09번째 (기준 2,560$): 손익비 1:256 (승: 2,560$, 패: -2,560$), 누적수익 2,550$, (승:2,560$, 패:-10$), (누적수익 5,110$)

10번째 (기준 5,120$): 손익비 1:512 (승: 5,120$, 패: -5,120$), 누적수익 5,110$, (승:10,230$ 패:-10$), (누적수익 10,230$) 

원금대비 손익비 1:8을 위해 4번 연속이기려면, 최소 [손익비 1:1, 승률 60%] 전략에 + 행운

원금대비 손익비 1:64를 위해 7번 연속 이기려면, 최소 [손익비 1:1, 승률 70%] + 행운

원금대비 손익비 1:512를 위해 10번 연속 이기려면, 최소 [손익비 1:1, 승률 80%] + 행운이 따라야 가능하지 않을까 생각해 봅니다.

문제는 손익비 1:1에 높은 승률의 전략을 어디서 찾을 것인지 입니다.

몇 가지 후보 전략 중 하나는 되롤림 현상에서 찾았습니다.

강한 횡보 후, 단기추세를 만들 경우, 횡보의 범위만큼 갔다가 되돌아 오는 경우가 약 70%는 되는 것 같았습니다.

즉, 결과적으로 피보나치 50과 61.8 정도까지 되돌아오는 경우가 약 70% 정도 된다고 보입니다.

따라서 1차 추세 발생 시, 횡보의 범위를 기준으로, 

범위만큼 추세가 나왔을 때, 손익비 1:1을 잡고 진입하면, 승률이 높지 않을까 생각하고 실제로 여러번 시도해 보았습니다.

아직 까진 되돌림을 예상한 진입에 미숙하여 계좌 사이즈가 줄어들고 있지만, 

익숙해지면, 손익비 1:64, 혹은 그 이상에도 성공할 수도 있지 않을까 하는 행복한 생각을 해봅니다.

메르엠 올림