수치화된 확률과 예측 (Feat. Autochartist)

안녕하세요.

[MetaTrader 아카데미] -> [매매전략공부]에서 구름물고기님이 3번으로 나누어 올려주신,

[FX마진과 주식으로 천만장자 목표 이루고 은퇴하는 트레이더가 해 준 조언]의 글이 있습니다. 

글의 내용이 너무 훌륭하여 따로 저장해두고, 지금도 틈틈이 보고있습니다.

[FX마진과 주식으로 천만장자 목표 이루고 은퇴하는 트레이더가 해 준 조언 (세번째글)]에서 후반에 아래와 같은 내용이 있습니다.   

그 EA를 10년정도 백테스트를 돌리고 그 EA퍼포먼스에서 consecutive loss(Count) 만 봅니다. 그 EA가 10년간의 결과가 진입시 연속으로 손실본 기록이 10번이였다라고 가정합시다. 이것을 이용해 전략수립이 가능한데 그 EA를 돌려서 연속손실이 10번 나오기를 기다렸다가 그 다음 11번째 시그널에서 무조건 진입을 한다는 전략입니다. 왜냐하면 10년간 한번도 최대연속손실이 11번을 넘지 않았으므로 11번째 시그널은 확률적으로 수익가능성이 더 높다는거죠. 이런 스타일의 매매를 할 경우 추세,마켓상황, 지지저항 이딴거 전혀 고려하지 않고 방향성 상관없이 11번째 시그널에 무조건 진입이 가능합니다. 

여기에 조금 더 필터링을 원하신다면 비슷한 승률의 EA를 하나 더 추가하셔서 두개가 동시에 시그널 주는 자리는 확률이 조금 더 높아지겠죠.

너무나 단순한 전략아닙니까? 뭐 전략이라고도 하기 힘들만큼 너무 단순하다 생각하실 수 있지만, 이 단순한 전략도 승률이 괜찮을 뿐더러 무엇보다 결과를 미리 수치화해 예상 할 수 있는 확률이 존재하는 전략입니다. 11번째라는 구체적인 수치를 가지고 그때에만 작동하는 방식이라 이것이 수치로 확인할 수 있는 확률이며 저는 이런 전략을 선호합니다.

조금 전 우리가 이야기한 네이키드 매매나 볼밴에 RSI 를 조합하는 식의 지표매매의 경우 그 매매방법들이 문제가 있어서가 아니라 그 매매들로는 결과를 미리 수치화해 예상하는 확률을 얻어내기 힘든 전략이기 때문에 저는 선호하지 않습니다. 실제로 많은 사람들이 이런 지표를 사용해 거래를 하고 있고 수익도 내고 있는것을 압니다. 그리고 그 분들도 이런 거래를 수행하기 전에 과거차트 복기나 거래의 결과로 해당 거래의 기대승률을 확률로 얻을 수 있다고 말씀하실 수 있겠죠. 몇번 진입해서 몇번 수익이 나더라 이것을 기대할 수 있는 수익확률이라고 생각하시는데 이 부분이 확률과 관련하여 트레이더들이 흔히들 착각하고 있는  대표적인 예라고 생각합니다.

(중략)

예측을 완전히 배재한 트레이딩 방식, 어느정도 예측치를 가지고 트레이딩에 임하는 방식 중 어느 하나만 옳고 다른것은 틀리다라고 주장을 하는것이 아니라, 저의 경우엔 예측치를 가지고 트레이딩에 임할 때 그 점이 매매결정을 내리는데 있어 도움이 되는 열쇠였다 라는것이죠.

수치화된 확률이 예측을 가능하게 하고 그 예측 위에서 대응해야 단순하고 빠르게 정확한 대응도 가능하다 저는 이렇게 믿고 있습니다.

그래서 그 확률에 대해 강조를 하고 또 하는 것이죠.

말씀주신 트레이더님께서 수치화된 확률의 중요성을 마지막에 거듭 강조하셨습니다.

EA에 대한 지식이 부족하여, 다른방식으로 수치화된 확률을 이용하는 방법을 고민하다가, 

브로커에서 제공하는 Autochartist의 실적통계를 보았던 기억이 났습니다.

다른 통계도 유형별로 볼 수 있지만, 특히 눈에 띄는 것이 1440(하루)에서 100%의 승률들 입니다.

다른 영역에서도 승률이 상당히 높은데, 어떤 기준에 의한 승률인지 궁금하긴 합니다.

2년전 FOREX를 처음 알고, 실계좌로 Autochartist 보고 진입하다가 마진콜이 났던 안좋은 기억때문에 해당 서비스를 무시하고 있었지만,

리스크 관리만 잘한다면, 괜찮은 서비스인지 궁금해지기 시작했습니다.

실시간으로 업로드되는 예측에 의하면, 타겟에 도달할 확률이 71%, 80% 라고 하는데, 무슨 기준일까요? 

제 생각에는 확률과 통계가 거짓이 아니라면, 과정에 상관없이 결과적으로 타겟에만 도달하면 성공했다고 보는 것 같습니다.

즉 SL을 설정하고 진입한다면, 확률은 위에서 언급한 것 보다는 확실히 낮아 질 것으로 생각됩니다. (실제로 SL 설정에 대한 언급은 없습니다)

만약 그렇다 하더라도, 진입에 보다 신중을 기하고 리스크관리를 한다면 트레이더님이 말씀하신 [수치화된 확률] 매매가 가능하지 않나 생각해 봅니다.

우측 상단의 [AUDCHF]를 보면,

Sell 진입하면, 80%확률로 아래의 타겟에 도달한다는 것 같은데,

최근에 올린 [AUDNZD] 1:10 손익비 거래와 진입 위치가 유사한 것 같습니다.

(결과적으로 손절한) [AUDNZD]에서 설정된 SL과 TP를 고려하여 많이 잡아도 40%가 넘지 않을 것으로 생각했지만, 

유사한 위치에서 확률을 80%까지 본다는 것은 (SL설정이 없다고 하더라도) 쉽게 이해가 가진 않습니다. 

당분간 Autochartist 예측을 살펴볼 생각인데, 혹시 해당기능을 사용해 보신분이 계신지요?

계시다면, 체감상 확률이 정말로 위에서 언급하는 높은 확률과 유사한지 궁금합니다.

사용해보지 않으셨더라도, 해당기능의 확률에 대한 회원님들의 의견이 궁금합니다.

이상 의심이 많은 메르엠이었습니다.

메르엠 올림