메르엠의 (미완성)도깨비

안녕하세요. 메르엠입니다.

섀넌의 도깨비 현상을 참고하여 이를 Forex 시장에 적용하기 위한 첫 번째 생각은 3통화쌍 양방향 합성이었습니다. 

선택한 통화쌍은 GBPUSD, NZDUSD, GBPNZD 이며, 기본 세팅은 다음과 같습니다.

A                      B 

GBPUSD (BUY)       GBPUSD(SELL)

NZDUSD (SELL)  VS  NZDUSD(BUY) 

GBPNZD (SELL)       GBPNZD(BUY)

좌측과 우측을 따로 보면 3통화쌍 합성의 기본적인 형태가 되고, 함께 보면 결국 GBPUSD, NZDUSD, GBPNZD의 양방향 진입이 됩니다.

따라서 저렇게 동시 진입하면, 전체적으로 (+)통화쌍이 3개, (-)통화쌍이 3개 발생하고, 

좌측 우측을 따로 보면, 예컨대 A그룹의 총합이 (+)면, A그룹에 (+) 통화쌍은 2개, B그룹에는 (-) 통화쌍이 2개가 됩니다. 

리밸런싱의 원리에서 수익을 부분청산하고, 청산한 수익만큼 (-)부분을 다시 매입하는 것이

간접적인 고점매도, 저점매수의 효과를 발생시켜 자산을 우상향 시켜준다고 하지만,

직관적으로 이러한 방법이 물타기와 결이 그렇게 크게 다른지 여전히 의문이므로, 

3통화쌍 합성 자체의 Hedge 기능을 믿고 (-)를 추가 매입하지는 않고, 수익을 부분청산하는 방식으로 진행해 보았습니다.

첫번째 이미지: 676.00 통장으로 3통화쌍 합성으로 0.10씩 진입하여, Equity 가 666.81로 시작합니다.

두번째 이미지: 수익을 지속적으로 청산하여, Balance가 740.40 까지 올라가고, Equity는 615.31로 감소하였습니다. 

                 -125.09를 기록하고 있지만, 676.00으로 시작한 것을 감안하면, 아직 실제적으로 -61의 손해입니다.

세번째 이미지: 모든 통화쌍이 원점에 못미치게 돌아왔지만 Equity는 699.29 로 올라 처음과 대비하여 약 24의 수익으로 마감하였습니다.

만약 수익을 부분청산 할때마다 (-)의 반대포지션에 물량을 추가한다면, 더 큰 수익으로 마감하였을 것으로 보입니다.

하지만 이것은 결과론적인 이야기고, 만약 추세가 계속 이어졌다면, 마진콜이 되지 않았을까 생각됩니다.

리밸런싱의 원리와 반대되는 경우도 진행하였습니다.

(+)를 유지시키고, (-)를 줄여 (+) lot 사이즈를 항상 크게 유지시키는 방법입니다.

간접적인 피라미딩정도로 생각합니다.

결과적으로 829.93에서 -> 833.06 으로 청산하였습니다.

언급한 소거방법 외에도 다양한 방법을 생각할 수 있습니다.

예컨대, 가장 큰 (+)와 가장 적은 (-) 소거, 또는 반대 등등..

저는 개인적으로 이 방식에서 리스크를 어떻게 관리해야 하는지 몰라서 아직까지는 회의적입니다.

그래도 긍정적으로 생각하는 부분은 단일 통화쌍 양방향매매보다 선택지가 많다는 것입니다.

이러한 방법에 대하여 회원님들은 어떻게 보시는지요?

메르엠 올림