안녕하세요. 12point입니다.
최근에, 새로 개발한 EA를 유달에 맞춰서 최적화를 해 보았습니다....
실시간 스프레드 및 슬리피지가 적용되는 MT5에서 테스트를 하였고, 이용하는 브로커사가 제공하는 히스토리 데이터는 2018년부터 한계가 있어서,
직접 메타트레이더에서 제공되는 히스토리를 바탕으로 돌렸습니다.
기간은 2015년 4월 부터 2021년 4월까지이고요.
저도 좀 놀랐지만... 손실난적이없고, 승률 100%를 찍었습니다.
물론 MDD가 부쩍 늘어난적은 있습니다만... 결과적으론 무손실이네요.. 역시나 위험이자 단점이라면, 만일 손실이 난다면 500핍 손실입니다만, 15년도 부터 21년도까진 과거 데이터 상은으론 발생된적이없습니다.
쭈욱 안정적으로 수익이 나지만, 중간중간 MDD가 이탈되는 구간들이 있습니다.
물론 그 리스크를, 낮은 레버리지 (1:25) 및 낮은 복리 0.01랏씩.. 적용되다보니. 그나마 최선을 다했다고 할 수 있습니다.
아시는 분들은 아시겠지만, 신뢰도 높은 MT5라 기대가 됩니다.
만불로 시작하였고 근 6~7년간 기껏해야 7만불정도 수익이 났다지만.. 무손실을 달성하였고, 이 것역시 자본 규모가 커지면 커질수록 복리가 늘어나니, 상당히 ㄱㅊ다고 보고있습니다..
Profit Factor도 보통은 1.5 이상을 좋은 EA라보는데. 그걸 훨씬 웃도는 13.58에... Recovery Factor 역시 1이상을 웃돌아 무려 4.42..... Sharp Ratio역시 0.5 이상인 2.47.....
무엇보다 승률 100.....ㄴ 손실....ㅎㄷㄷ.. 어안이 벙벙하네요..
단점이라면 MDD는 대략 30%~ 50 정도 될 듯합니다. 그리고 역시나 부족한 거래 횟수..(428회)
향후 계획은 유달이 많이 보편화된 만큼, 유달에 한해서만 시그널을 제공해 볼까 계획중입니다.
그 밖의 다른 통화 (EURCHF, GBPAUD,USDCHF, EURAUD) 역시 계속해서 실험중이니.. 차후 업데이트 되는 대로 또 글을 올리겟습니다.. 자세하지못하고 너무 주저리주저리 막적은거라 양해 부탁드립니다.
감사합니다.
P.S 그래프 보시면 알겠지만 당연히 계좌 작살날 수도있는 마틴게일,그리드,에버리징, HFT스캘핑 등등 위험한 전략은 사용하지 않습니다.
근데 마틴없이도 100프로 가능한 승률이라는건 놀랍네영 ㄷㄷㄷ
스켈핑도 아니고 hft면 더욱 놀랍네영 ㄷㄷ
언제 일지로 결과도 좀 부탁드려봅니다.
학습에 도움이 많이 되고 자극도 될거 같아서리~ ㅎ
네, 마틴은 아시다싶이, 물타는 횟수가 한계가 있고( 물론 이론적으로 자본을 무한대로 투입하면 상관없지만요) 그래서 추세한번 잘못타면 계좌가 갈리는 일도 나타날수있지만. 제껀 한번만 진입해서 최악의 경우 전체 계좌의 40%~50%가 갈려나간다고 보면됩니다.. 역시나 리스크 관리가 중점이지요.
아마 일반적이고 가장 많은 시장모습에 맞게 만들어진 자동같다고 생각해요.
모든 시장모습에 모두 맞는 자동은 없을거 같습니다.
있다면 한번 보고 싶어요. 12point님이 그런걸 만들수있는 능력자같네요.
항상 응원하고 있어요.
변동성이 적은 시간대에 진입할것, 아시아 시즌이 적합하지요.
결국 이 EA의 관건은 리스크 관리에 있다고 보고있습니다.
매매는 자동이든 수동이든 리스크관리가 핵심이라고 봐요.
말처럼 쉽지않아서 문제네요. ㅜ
하신건가요?
하지만 최적화 기간과 테스트 기간이 같거나 테스트 기간 비율이 너무 작으면 과최적화가 발생해서 실전에 들어가면 마진콜이 발생하더라구요.
내용으로 봐서는 저처럼 공격적인 로직이 아니라서 아닐 수도 있지만 혹시나 해서 적어봤습니다.
수동으로 매매하는거 넘 힘드네요 ㅠ