+ Market Overview 주요지수현황
질문&자유게시판

2통화쌍 합성 전략에 대하여,

2 Meruem 6 142 01.13 18:48


안녕하세요. 메르엠입니다. 

 

합성전략 중 비교적 단기전략인 2통화쌍 합성전략에 대하여 글을 쓰고자 합니다.

 

2통화쌍 합성전략은 실계좌에서 사용할 계획을 가지고 있었으나

단기전략은 본업과 병행하기는 다소 무리스러운 측면이 있어서 포럼에 공개하고

관심있으신 분들과 함께 발전시켜 나가면서 결과적으로 저에게도 더욱 유리한 전략으로 발전할 수 있었으면 좋겠습니다.

 

이 전략은 4시간과 Daily차트에서 RSI와 일목균형표(Ichimoku Kinko Hyo)의 구름을 참고합니다.

(4시간과 Daily차트를 참고하면서 어떻게 단기전략이라고 할 수 있는지 의문이 제기될 수 있지만몇 시간 단위로 확인이 필요하므로)

 

RSI와 일목균형표를 비롯한 보조지표들은 모두 과거지표라는 맹점을 가지고 있습니다.

 

예컨대, 아래와 같은 질문에 명확한 답을 하기 곤란합니다.

1) RSI50이상이면 향후 상승하는지? 반대로 50이하면 향후 하락하는지?

2) 일목의 구름위에 있으면 향후 상승하는지? 아래에 있으면 향후 하락하는지?

 

명확한 답을 하기 어렵더라도, RSI와 일목 구름의 경우 나름의 지지저항을 나타낼 수 있으며이를 참고할 수 있습니다.

 

 


위의 사진은

 

XAUUSD에서 Buy, XAUAUD에서 Sell을 동시에 진입한 장면입니다.

 

해당 포지션 동시 진입이유는 다음과 같습니다.

 

<XAU가 약해질 경우>

XAUUSD는 구름에 진입하였으므로, XAU가 약해져서 향후 하락하더라도, 구름의 지지를 받는다.

XAUAUD는 구름을 빠져나왔으므로, XAU가 약해지면 XAUUSD와 달리 아래 지지가 없으므로 더 빨리 떨어진다.


결론: XAUUSDBuy, XAUAUDSell이 유리.

 

<XAU가 강해질 경우>

XAUUSD는 구름에 진입하였으나, XAUAUD에 비해 빨리 빠져나올 수 있고, 빠져나온 뒤 저항이 없으므로, 빠르게 상승할 수 있다.

XAUAUD는 차트가 상승할 지라도, 위에 구름의 저항을 받아 XAUUSD에 비해 상승속도가 느리다.


결론: XAUUSDBuy, XAUAUDSell이 유리.

 


이후 신나서 피라미딩하는 모습입니다.


해당 사진은 글을 목적으로 캡쳐한 것이 아니라

단지 이 정도 조건이면 진입할 수 있겠다고 생각하여 원칙없이 피라미딩한 모습입니다.

(전체 통화쌍의 손절과 익절은 Stealth Oders로 설정)

 

위와 같이 2통화쌍만 진입할 경우, AUDUSD에서 급등락이 발생하거나, 방향이 전환되면 예상치 못한 손해가 발생할 수 있으므로

3통화쌍 합성으로 리스크를 어느정도 커버할 수 있습니다.


,

XAUUSD (Buy)

XAUAUD (Sell)

추가적으로 AUDUSD(Sell)(1:1:1)비율로 진입하면 수익도 천천히, 손해도 천천히가 될 수 있습니다.


3통화쌍 합성에서 1:1:1 비율이면, 결과적으로 XAUUSD, XAUAUD에서 이익이면, 전체합도 이익입니다

, AUDUSD(+)이면, 전체 합 (-), AUDUSD(-)이면, 전체 합 (+)가 됩니다. (불변)

 

추가적으로 만약 위 3통화쌍을 1:1:2 비율로 합성하면, 손해도 수익도 잘 나지않는 답답한 합성이 됩니다

따라서 1:1: 1~2 사이의 비율을 정할 수도 있습니다.


당연히 언급한 통화쌍 뿐만 아니라 다른 통화쌍 합성에서도 같은 원리로 적용될 수 있습니다. 

(다만, 이를 3통화쌍으로 확장할 경우, 위에서 AUDUSD의 역할을 하는 통화쌍이 전체에서 차지하는 비중을 미리 알고 있어야 합니다.)

 

일목 구름이 아니더라도 매물대의 지지와 저항, PIVOT 등을 이용할 수도 있으며

혹시 다른 지표나 아이디어 있으신분들께서 의견주시면 기쁠 것 같습니다.

 

관리자님, 도협도성도신님, 나르다님, 제임스나이스님, AD2025의 댓글이 많은 힘이 되었습니다감사드립니다.

 

메르엠 올림

 





메타4사용자포럼(MT4사용자포럼)

Comments

M 관리자 01.13 19:28
합성은 새로울게 전혀없는 오래된 아이디어입니다.. 많이들 이용하는 방식이기도 하구요.. 다만 어떻게 이용하느냐가 문제일텐데 손이 많이가고 비중을 생각해서 항상 그 비중을 시장상황에 맞게 조절해야하니 손이 많이가고 많은 지식과 경험이 필요하기도 하니까 초보분들이 접근하기엔 어려운 매매방식일수있습니다.. 만 ..
말이 좀 어려워 보이는것들이 많고  여려종목이 나와서 그렇지 사실 원리는 단순합니다.. 이 종목이 내릴때 반대로 오르는 종목이 있을거다.. 이런 원리..

그래서 서로의 단점을 보완해주는 매매기법이 합성이고 쉽게 말해 주식에서의 인덱스펀드도 같은 원리라고 보심됩니다..
리스크 제로에 도전하는거죠.. 여기까진 초보분들도 많이 오시는 포럼 특성을 고려해서 개념설명을 조금 해본거고..

메르엠님의 합성은 굉장히 특이하군요.. 골드달러와 골드호주달러는 처음 보는것 같습니다..
이런 생각을 하신 메르엠님의 노력과 창의력에 큰 박수를 드립니다.. 짝짝짝짝~..
세번은 읽은것 같습니다.. 이걸 자동으로 구현하는것도 좋을 것 같은데 .. 그 정도까지 단순화하셨는지 모르겠습니다..
이게 어느정도의 검증을 통과했다면 .. 그 다음단계로 자동화를 적극 고민중이실것 같네요.. 그래보여서 드리는 말씀이기도 합니다.
미리 축하드립니다.. ^^
2 Meruem 01.16 04:18
존경하는 관리자님의 정성스러운 답변 감사드립니다^^
5 푸르메 01.13 19:48
오.  오랜만에 심도깊은 분석글을 접하네요.
저도 덕분에 공부해 봅니다.  최근 여러차례 길잃은 트레이더들에게 좋은 공부자료 내려주시고.  본인의 시간과 노력이 들어간 노하우를 공개하는 것에 박수를 드리고 싶습니다.
응원과 감사의 마음을 드립니다^^
2 Meruem 01.16 04:19
푸르메님, 말씀감사드립니다^^ 새해복 많이 받으세요!
5 나르다 01.13 22:07
예전에 합성매매 얘기가 많아서 비슷하게 흉내내보려고 도전해봤었는데,  저는 마진레벨 관리가 잘 안되더라구요 ㅎ
의견을 남길 정도는 아니고 그냥 꼼꼼히 읽어보고 참고하겠습니다 ^^  감사합니다!!
2 Meruem 01.16 04:19
나르다님, 항상 친절한 답변주셔서 감사드립니다^^
커뮤니티
+ 주요시장현황